Título

3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010

Autor

Esther Guadalupe Carmona Vega

Nivel de Acceso

Acceso Abierto

Resumen o descripción

En México, la aplicación de Redes Neuronales Artificiales en finanzas, se ha enfocado en el estudio del análisis del riesgo de crédito; empleándolas para ajustar los resultados de indicadores bursátiles que ofrecen información útil a los inversionistas que desean obtener niveles óptimos de inversión. Sin embargo, esta investigación en particular, usa esta herramienta para establecer la medición y clasificación del riesgo de mercado mexicano; mostrando los resultados obtenidos en la fase experimental de los procesos de entrenamiento y prueba en la segunda etapa de simulación de la red; los cuales han alcanzado un nivel de categorización arriba del 70%, y de acuerdo con éstos, las variables que contribuyen significativamente a la medición y clasificación del riesgo son: la tasa de rendimiento requerida, los Cetes a 91 días y los rendimientos accionarios, en comparación con otras ya utilizadas anteriormente en la primera etapa de la simulación.

Fecha de publicación

2010

Tipo de publicación

Memoria de congreso

Versión de la publicación

Versión enviada

Formato

application/pdf

Idioma

Español

Repositorio Orígen

Fuente de Objetos Científicos Open Access

Descargas

5611

Comentarios



Necesitas iniciar sesión o registrarte para comentar.