Título
3er Congreso Internacional de Investigación CIPITECH 2010
Autor
Esther Guadalupe Carmona Vega
Nivel de Acceso
Acceso Abierto
Materias
Resumen o descripción
En México, la aplicación de Redes Neuronales Artificiales en finanzas, se ha enfocado en el estudio del análisis del riesgo de crédito; empleándolas para ajustar los resultados de indicadores bursátiles que ofrecen información útil a los inversionistas que desean obtener niveles óptimos de inversión. Sin embargo, esta investigación en particular, usa esta herramienta para establecer la medición y clasificación del riesgo de mercado mexicano; mostrando los resultados obtenidos en la fase experimental de los procesos de entrenamiento y prueba en la segunda etapa de simulación de la red; los cuales han alcanzado un nivel de categorización arriba del 70%, y de acuerdo con éstos, las variables que contribuyen significativamente a la medición y clasificación del riesgo son: la tasa de rendimiento requerida, los Cetes a 91 días y los rendimientos accionarios, en comparación con otras ya utilizadas anteriormente en la primera etapa de la simulación.
Fecha de publicación
2010
Tipo de publicación
Memoria de congreso
Versión de la publicación
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Recurso de información
Formato
application/pdf
Idioma
Español
Repositorio Orígen
Fuente de Objetos Científicos Open Access
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