Título

Selección de una Cartera de Inversión en la Bolsa Mexicana de Valores por Medio de un Método de Programación Lineal

Autor

JOSE CRISPIN ZAVALA DIAZ

Colaborador

DALIA VIANEY GARCIA VILLAGOMEZ

Nivel de Acceso

Acceso Abierto

Licencia

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

Identificador alterno

issn/2007-3283

Materias

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA - (CTI) CIENCIAS TECNOLÓGICAS - (CTI) programación lineal, cartera de inversión, modelo de selección de acciones

Resumen o descripción

En este artículo se presenta el modelo matemático para la selección de una cartera de inversión con el máximo rendimiento y el mínimo riesgo, el cual es resuelto utilizando el método SIMPLEX. Los dos problemas se resuelven en forma independiente y se utilizan las reglas de inversión para obtener la mejor cartera de inversión con los resultados de ambos problemas. Con el objetivo de aplicar nuestro modelo se resuelve la selección de una cartera de inversión con tres acciones de la Bolsa Mexicana de Valores y se comparan los resultados con los obtenidos por un método estadístico generalmente utilizado para este fin. Los resultados nos muestran que es posible determinar una cartera de inversión con el mínimo riesgo al tiempo cero, y que la cartera de inversión con el método estadístico seleccionado no corresponde a la solución determinada por el modelo de optimización.

Editor

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Fecha de publicación

1 de junio de 2009

Tipo de publicación

Artículo

Recurso de información

http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/64

2007-3283

Formato

pdf

Idioma

Español

Relación

Programación Matemática y Software

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Cobertura

MEX

Audiencia

Investigadores

Repositorio Orígen

Repositorio Institucional de Acceso Abierto de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

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