Título
Estimación de Verosimilitud Maxima en Modelos de Traslación con Soporte Compacto
Autor
JESÚS SALVADOR RUÍZ OLMOS
Colaborador
ROLANDO CAVAZOS CADENA (Asesor de tesis)
LUIS RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ (Asesor de tesis)
FÉLIX DE JESÚS SÁNCHEZ PÉREZ (Asesor de tesis)
Nivel de Acceso
Acceso Abierto
Materias
Resumen o descripción
"El presente trabajo trata sobre la problemática al utilizar el Método de Verosimilitud Máxima (MVM) para obtener intervalos de conanza con probabilidad asintotica para µ bajo un modelo estadístico de traslación; ademas, compara los intervalos as obtenidos con aquellos provenientes de los métodos de momentos y de cuantiles. Se hace una revisión acerca de los resultados disponibles en la literatura para el MVM y se especulan la condiciones de regularidad necesarias para la aplicación del MVM en cualquier modelo estadístico. Asi mismo, se analiza el método de traslación propuesto y la problemática que se presenta para utilizar el MVM bajo estas condiciones. Por otro lado, se establece la cota inferior de Cramer-Rao para el error cuadrático medio de estimadores con sesgo constante y se obtiene una forma alternativa para obtener la información de Fisher en términos de la segunda derivada de la densidad de los errores. También se estudian los métodos de momentos y de cuantiles para construir estimadores y se utiliza su normalidad asintomática para construir intervalos de conanza con una probabilidad asintomática para el parámetro dado. El estudio concluye que los intervalos de conanza obtenidos por el MVM son asintoticamente mas peque~nos que los obtenidos por el método de momentos o de cuantiles"
"This paper face the matter of using the Maximum-Likelihood Method (MLM) to obtain con¯dence intervals on µ with an asymptotical probability under a translational model; besides, it compares the intervals obtained with others coming from method of moments and from quantiles. A review was made on the literature available about MLM and regularities' conditions needed were speci¯ed in order to utilize MLM. Also, the translational model proposed was analyzed along with some troubles derived of using MLM under this condition. The Cramer-Rao lower bound was settled to invariant estimators and an alternative way to obtain the Fisher's information was established under this kind of densities. The method of moments and quantiles were analyzed in order to obtain their estimators and their asymptotical normality was used to built con¯dence intervals with asymptotical probability on the given parameter. Finally, the conclusion of this paper is that the con¯dence intervals provided by MLM are asymptotically smaller than others coming from method of moments and quantiles"
Fecha de publicación
mayo de 2005
Tipo de publicación
Tesis de maestría
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Versión publicada
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Formato
application/pdf
Idioma
Español
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Estudiantes
Investigadores
Repositorio Orígen
Repositorio Digital CID-UAAAN
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