Título

Análisis de las depreciaciones extremas del tipo de cambio de México a partir del Proceso Poisson No Homogéneo

Autor

MIGUEL ANGEL DIAZ CARREÑO

RAUL DE JESUS GUTIERREZ

MARIA TERESA HERRERA RENDON

Nivel de Acceso

Acceso Abierto

Resumen o descripción

Se presenta una modelación estadística de las depreciaciones extremas del tipo de cambio nominal del peso mexicano frente al dólar estadounidense a partir de la validación del supuesto de Proceso de Poisson No Homogéneo (PPNH) en el periodo 1990-2010. Los resultados empíricos muestran fuerte evidencia que para incrementos del tipo de cambio mensual mayores a 2.0%, el empleo del ppnh es adecuado, no así para otros niveles de aumento. Además utilizando una función de valor medio del ppnh tipo Weibull se encontró que la probabilidad de ocurrencia de una depreciación superior a 2.0% en un mes es de 33% y en un trimestre de 67%.

Se presenta una modelación estadística de las depreciaciones extremas del tipo de cambio nominal del peso mexicano frente al dólar estadounidense a partir de la validación del supuesto de Proceso de Poisson No Homogéneo (ppnh) en el periodo 1990-2010. Los resultados empíricos muestran fuerte evidencia que para incrementos del tipo de cambio mensual mayores a 2.0%, el empleo del ppnh es adecuado, no así para otros niveles de aumento. Además utilizando una función de valor medio del ppnh tipo Weibull se encontró que la probabilidad de ocurrencia de una depreciación superior a 2.0% en un mes es de 33% y en un trimestre de 67%.

Editor

Universidad Autónoma del Estado de México

Fecha de publicación

25 de agosto de 2011

Tipo de publicación

Artículo

Formato

application/application/pdf

Fuente

Ciencia Ergo Sum (México) Num.3 Vol.18

Idioma

Español

Relación

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=104

Audiencia

Estudiantes

Investigadores

Repositorio Orígen

REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UAEM

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