Título
Estudio de las fluctuaciones extremas del PIB de México a partir del proceso de Poisson
Autor
PABLO MEJIA REYES
MIGUEL ANGEL DIAZ CARREÑO
Nivel de Acceso
Acceso Abierto
Materias
Economía y Finanzas - ([Análisis Económico (México) Num.55 Vol.XXIV]) PIB - ([Análisis Económico (México) Num.55 Vol.XXIV]) fluctuación extrema - ([Análisis Económico (México) Num.55 Vol.XXIV]) proceso de poisson no homogéneo - ([Análisis Económico (México) Num.55 Vol.XXIV]) CIENCIAS SOCIALES - (CTI)
Resumen o descripción
Este artículo analiza las fluctuaciones extremas del PIB de México durante 1980-2006 empleando el proceso de Poisson no homogéneo (PPNH). Se observa que para aumentos del PIB mayores a 6% trimestral, el supuesto de PPNH es adecuado en la modelación del problema, así como para descensos mayores a 4%. Además, se prueba que la función de valor medio del tipo Weibull para el PPNH describe adecuadamente la frecuencia de las fluctuaciones en ambos casos. Los resultados sugieren que tanto en el corto como en el largo plazos difícilmente se observarán episodios en los cuales el PIB trimestral crezca más de 6%, o descienda más de 4%, pues la probabilidad de ocurrencia de estos acontecimientos es menor a 40% en el primer caso y a 35% en el segundo.
Editor
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
Fecha de publicación
2009
Tipo de publicación
Artículo
Recurso de información
Formato
application/application/pdf
Fuente
Análisis Económico (México) Num.55 Vol.XXIV
Idioma
Español
Relación
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413
Audiencia
Estudiantes
Investigadores
Repositorio Orígen
REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UAEM
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