Título

Estudio de las fluctuaciones extremas del PIB de México a partir del proceso de Poisson

Autor

PABLO MEJIA REYES

MIGUEL ANGEL DIAZ CARREÑO

Nivel de Acceso

Acceso Abierto

Resumen o descripción

Este artículo analiza las fluctuaciones extremas del PIB de México durante 1980-2006 empleando el proceso de Poisson no homogéneo (PPNH). Se observa que para aumentos del PIB mayores a 6% trimestral, el supuesto de PPNH es adecuado en la modelación del problema, así como para descensos mayores a 4%. Además, se prueba que la función de valor medio del tipo Weibull para el PPNH describe adecuadamente la frecuencia de las fluctuaciones en ambos casos. Los resultados sugieren que tanto en el corto como en el largo plazos difícilmente se observarán episodios en los cuales el PIB trimestral crezca más de 6%, o descienda más de 4%, pues la probabilidad de ocurrencia de estos acontecimientos es menor a 40% en el primer caso y a 35% en el segundo.

Editor

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco

Fecha de publicación

2009

Tipo de publicación

Artículo

Formato

application/application/pdf

Fuente

Análisis Económico (México) Num.55 Vol.XXIV

Idioma

Español

Relación

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413

Audiencia

Estudiantes

Investigadores

Repositorio Orígen

REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UAEM

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