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Planeación de la superficie sembrada y volatilidad de precios en el mercado de la naranja en México.

FIDEL BAUTISTA MAYORGA (2017)

Tesis (Maestría en Ciencias, especialista en Economía).- Colegio de Postgraduados, 2017.

Los precios de los bienes agrícolas se caracterizan por una gran inestabilidad y volatilidad de precios, en este comportamiento pueden influir factores tales como la oferta y la demanda del mercado, los ciclos, la estacionalidad de la producción, el cambio climático, políticas comerciales y económicas que algunos gobiernos adoptan, entre otros factores. En este sentido, el conocimiento de medidas de control de la oferta que eviten la volatilidad de precios es importante por los beneficios que se pueden obtener en el ingreso y ganancia de los productores por evitar la caída de los precios de la naranja (Citrus sinensis). Con el objetivo de determinar el impacto que un cambio en superficie sembrada de naranja, y otros factores, tienen sobre el precio al mayoreo de la naranja en las centrales de abasto, se usaron series de tiempo en el periodo 1980-2017 para estimar un modelo dinámico de ecuaciones simultáneas del mercado en la naranja en México. Una vez estimado y validado el modelo se realizaron escenarios de reducción en la superficie sembrada de naranja. Los resultados del modelo indican que una disminución en la superficie sembrada en 10, y 20 %, tendría un impacto de corto plazo sobre el mercado al aumentar el precio en 2.9 y 5.8 %, respectivamente. Por otro lado para analizar el impacto que genera el cambio climático sobre la producción de naranja se proyectaron escenarios de cambios en las principales variables del clima (precipitación pluvial y la temperatura) para los años 2030 y 2050. El aumento en la temperatura para el año 2030 y 2050 la producción de naranja de temporal crecerá entre 9 y 29 % y la de riego en 12 y 42 %. El descenso en la precipitación declinará la producción de naranja de temporal en 0.3 y 0.8 % y la de riego en 0.7 y 2.0 % para esos mismos años. _______________ PLANNING OF THE SEED SURFACE AND VOLATILITY OF PRICES IN THE ORANGE MARKET IN MEXICO. ABSTRACT: The prices of agricultural goods are characterized by great instability and price volatility, in this behavior can influence factors such as market supply and demand, cycles, seasonality of production, climate change, trade and economic policies that some governments adopt, among other factors. In this sense, knowledge of supply control measures that avoid price volatility is important because of the benefits that can be obtained in the income and profit of producers to avoid falling prices of orange (Citrus sinensis) . In order to determine the impact that a change in the area sown with orange, and other factors, have on the wholesale price of oranges in the supply centers, time series were used in the period 1980-2017 to estimate a model dynamic of simultaneous equations of the market in the orange in Mexico. Once the model was estimated and validated, reduction scenarios were carried out on the area sown with orange. The results of the model indicate that a decrease in the area sown at 10, and 20%, would have a short-term impact on the market by increasing the price by 2.9 and 5.8%, respectively. On the other hand, to analyze the impact generated by climate change on orange production, scenarios of changes in the main climate variables (rainfall and temperature) were projected for the years 2030 and 2050. The increase in temperature for the year 2030 and 2050 the production of orange of temporary will grow between 9 and 29% and the one of irrigation in 12 and 42%. The decrease in precipitation will decline the production of orange temporary in 0.3 and 0.8% and the irrigation in 0.7 and 2.0% for those same years.

Master thesis

Naranja Volatilidad Precios Superficie sembrada Control de la oferta Modelo dinámico de ecuaciones simultáneas Cambio climático Orange Volatility Prices Shown area Supply control Dynamic model of simultaneous equations Climate change Economía Maestría CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS ECONÓMICAS TEORÍA ECONÓMICA ESTUDIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO

Obtención y caracterización de membranas poliméricas para desalinización de agua.

LUIS EDUARDO MALDONADO LOPEZ (2017)

"Cada día es más imperioso buscar nuevas fuentes de agua potable, y una de las alternativas más prometedoras es la desalinización del agua de mar por medio de membranas de ósmosis inversa. La presente investigación pretende realizar una aportación al desarrollo de membranas poliméricas mediante la obtención de éstas por el método de evaporación de solvente y su consecuente caracterización de propiedades, así como su evaluación en el rechazo de sal. Siendo la cuestión central a determinar, el efecto que tienen, el tipo de solvente, el cambio en la temperatura de evaporación y la adición de grafeno, en el tamaño de los poros de las membranas resultantes. Para ello se obtuvieron 10 membranas diferentes, a las cuales se le midieron características como la porosidad, hidrofobicidad, área superficial, resistencia mecánica, entre otras; además, se evaluaron las membranas en un sistema de filtración ad hoc, donde se recolectó el permeado para establecer tanto la permeabilidad de la membrana, como el porcentaje de rechazo de sales. A partir de los resultados obtenidos, se determinó que el factor más importante que influye en el tamaño de poros de las membranas es la volatilidad, es decir, la combinación tanto del tipo de solvente utilizado como de la temperatura de evaporación. Además se encontró que el aditivo tuvo un impacto significativo en la resistencia mecánica de las membranas, al darles mayor dureza y rigidez conforme aumenta el contenido de grafeno. Finalmente, se obtuvo una membrana con características de desempeño similares a las comercializadas actualmente, lo que nos da pauta para seguir avanzando en investigaciones futuras."

"Nowadays, it is imperative to look for new sources of drinking water, and one of the most promising alternatives is the reverse osmosis membranes for seawater desalination. The present research aims to contribute to the development of polymeric membranes, obtaining them by the solvent evaporation method, and carrying on its properties characterization, as well as its evaluation for salt rejection. Being the central question to be determined, the effect of the type of solvent, the change in evaporation temperature and the addition of graphene, on the pore size of the resulting membranes. Thus, 10 different membranes were obtained, to which characteristics such as porosity, hydrophobicity, surface area, mechanical resistance, among others were measured; in addition, the membranes were evaluated in ad-hoc filtration system, where the permeate was collected to determine both the permeability of the membrane and the percentage of salt rejection. It was determined that the most important factor influencing the pore size of the membranes is the volatility, i.e. the combination of both the type of solvent used and the evaporation temperature. It was also found that the additive had a significant impact on the mechanical strength of the membranes, giving them greater hardness and rigidity as the graphene content increases. Finally, we obtained a membrane with performance characteristics similar to those currently commercialized, which gives us guidelines for further progress in further research."

Master thesis

Polisulfona Membranas Desalinización Volatilidad Grafeno INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA CIENCIAS TECNOLÓGICAS INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Vulnerabilidad social y comportamiento electoral. Un análisis por secciones electorales

EDEL GILBERTO CADENA VARGAS JUAN CAMPOS ALANIS (2012)

En este artículo se analiza la relación entre el comportamiento electoral y la vulnerabilidad social, a nivel de secciones y distritos electorales desde 1990 a 2009. Los indicadores que utiliza son: competitividad, volatilidad y lealtad electorales, correlacionándolos con la vulnerabilidad social, índice propio construido de ocho variables censales. Encuentra que, al utilizar unidades de desagregación territorial menores a las comunes, es posible apreciar mayor diversidad en el comportamiento electoral, dependiendo del estrato social y lugar que se trate.

En este artículo se analiza la relación entre el comportamiento electoral y la vulnerabilidad social, a nivel de secciones y distritos electorales desde 1990 a 2009. Los indicadores que utiliza son: competitividad, volatilidad y lealtad electorales, correlacionándolos con la vulnerabilidad social, índice propio construido de ocho variables censales. Encuentra que, al utilizar unidades de desagregación territorial menores a las comunes, es posible apreciar mayor diversidad en el comportamiento electoral, dependiendo del estrato social y lugar que se trate.

Article

Demografía Comportamiento electoral vulnerabilidad social competitividad volatilidad lealtad electoral CIENCIAS SOCIALES

Evolución del tipo de cambio peso mexicano/dólar estadounidense y el uso de derivados financieros

Evolución del tipo de cambio peso mexicano/dólar estadounidense y el uso de derivados financieros

MARIA DE LOURDES NAJERA LOPEZ RAUL DE JESUS GUTIERREZ (2013)

En este trabajo se analiza la evolución del tipo de cambio peso mexicano frente al dólar estadounidense, su volatilidad, así como el uso de los derivados financieros en las diferentes crisis que ha sufrido el país. Todo ello a partir de 1954 a la fecha, en donde se han registrado los regímenes de tipo de cambio: fijo, dual, de bandas de flotación y el de libre flotación. Se concluye que el tipo de cambio mexicano es volátil y que cualquier fenómeno económico o financiero externo repercute en su valor, debido a la debilidad de la economía; pero el uso de los instrumentos derivados para protegerse del riesgo cambiario, ayudan a consolidar el sistema financiero y por lo tanto, una mejor economía para el país.

Article

Economía y Finanzas régimen tipo de cambio volatilidad derivados financieros CIENCIAS SOCIALES

Comportamiento de la volatilidad del tipo de México, 1970-2010

MIGUEL ANGEL DIAZ CARREÑO PAMELA GUADALUPE GOMEZ MENDOZA (2011)

Este artículo presenta un análisis del comportamiento de la volatilidad del tipo de cambio de México durante 1970-2010. Se encontró que la volatilidad del tipo de cambio real no mostró alteraciones significativas al contrastar los periodos de economía cerrada (1970-1982), en apertura (1983-1993) y abierta al comercio (1994-2010). A su vez, el tipo de cambio nominal presenta modificaciones sustantivas en su nivel de volatilidad entre periodos, ya que se redujo sensiblemente del periodo 1970-1982 a los periodos de 1983-1993 y 1994-2010, lo que sugiere que la implementación del TLCAN generó expectativas positivas en los agentes económicos y se reflejó en una menor volatilidad del tipo de cambio nominal. Clasificación JEL, C14, F31.

Article

Economía y Finanzas México volatilidad tipo de cambio CIENCIAS SOCIALES

Evaluación de un proyecto de inversión usando opciones reales para diferenciar el aguacate

KARINA VALENCIA SANDOVAL ANA MONICA ZETINA ESPINOSA (2016)

El estudio se centra en la comparación de las ganancias obtenidas en el cultivo de aguacate (Persea americana Mill.) cuando se le añade mayor valor agregado: destacando sus propiedades funcionales, se integra a esta comparación la volatilidad de los precios del fruto. Se centra en las entidades de mayor producción: Michoacán, Morelos, Nayarit, México, Jalisco, Puebla y Yucatán. La metodología se fundamenta tanto en evaluaciones tradicionales (VAN) como en el uso de árboles binomiales y fórmulas de Black-Scholes. Como conclusión, los resultados muestran que la relación benefi- cio-costo incrementa cuando se diferencia el producto, lo que permite a los proyectos una mayor rentabilidad, incluso para aquellos que se descartaron desde un principio mediante la valoración tradicional del VAN.

Article

Sociología Aguacate valor agregado evaluación tradicional árboles binomiales fórmulas de Black-Scholes volatilidad CIENCIAS SOCIALES

Regímenes monetarios y volatilidad del tipo de cambio real: el caso peruano, 1995-2012

Mamani Palacios, J. G. Cermeño, R. (2013)

Este artículo busca evaluar empíricamente la volatilidad del tipo de cambio real en el Perú bajo dos regímenes de política monetaria: el Régimen de Saldos Monetarios, RSM, (1995:11–2001:12) y el Régimen de Metas Explícitas de Inflación, RMEI, (2002:01–2012:12). El estudio se basa en las estimaciones de un modelo macroeconómico de pequeña escala en el espíritu de los modelos de Equilibrio General Dinámico Estocástico (DSGE) de enfoque Neo-Keynesiano. Los resultados muestran fuerte evidencia de que la volatilidad del tipo de cambio real difiere bajo distintos esquemas de política monetaria, lo cual es consistente con los resultados teóricos de Gali y Monacelli (2005) y también con los resultados empíricos de Lastrapes (1989). Específicamente, se encuentra que la transición del RSM al RMEI ha estado acompañada de una reducción sustancial de la volatilidad del tipo de cambio real.

Working paper

Foreign exchange rates -- Peru -- 1995-2012 -- Ecomometric models. Monetary policy -- Peru -- 1995-2012 -- Ecomometric models. Volatilidad Tipo de cambio real CIENCIAS SOCIALES

Predicción de la volatilidad en el mercado del petróleo mexicano ante la presencia de efectos asimétricos

RAUL DE JESUS GUTIERREZ REYNA VERGARA GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL DIAZ CARREÑO (2015)

Esta investigación evalúa el poder predictivo de una familia de modelos GARCH usados en la predicción de la volatilidad de los rendimientos de la Mezcla Mexicana de Exportación durante el periodo del 2 de enero de 1989 al 30 de diciembre de 2011. Los resultados empíricos evidencian un alto grado de persistencia y la presencia de efectos asimétricos en la volatilidad. Aunque la prueba de predicción sesgada muestra que el modelo IGARCH proporciona el mejor ajuste para recoger la persistencia infinita de los choques en la volatilidad, estos hallazgos no son sustentados por las robustas funciones de pérdidas y la prueba estadística de Diebold- Mariano, debido a que los modelos GARCH y EGARCH proporcionan mejores predicciones de la volatilidad fuera de muestra para los horizontes de 1 y 5 días.

Article

Economía y Finanzas Petróleo crudo volatilidad modelos GARCH pruebas de predicción óptima CIENCIAS SOCIALES

Políticas de control de la oferta para reducir la volatilidad de los precios de guayaba en el Estado de Aguascalientes, México.

IVONNE NATALY RAMOS SANDOVAL (2017)

Tesis (Maestría en Ciencias, especialista en Economía).- Colegio de Postgraduados, 2017.

La estacionalidad de la producción de guayaba (Psidium guajava L.) en el Estado de Aguascalientes origina volatilidad en los precios. En los meses de mayor producción como octubre a enero los precios de la guayaba son menores al promedio anual y originan una disminución en la ganancia de los productores; mientras que, precios por encima del valor promedio se presentan en los meses restantes. Con el objetivo de analizar como algunas acciones de control de la oferta podrían evitar la volatilidad en los precios se calculó el ingreso y la ganancia de los productores de guayaba en el año promedio 2012-2015 (situación base) y bajo cuatro escenarios hipotéticos (prácticas de manejo agronómico del cultivo (poda y calmeo), almacenamiento y exportaciones). Los resultados indican que en año promedio 2012-2015 la ganancia de los productores de Aguascalientes fue de 180.3 millones de pesos. Una disminución de la producción en 8.5% en los meses de octubre a enero incrementa la ganancia en 13%. Un escenario similar mas el aumento de producción en 15% de febrero a septiembre lograda gracias al “calmeo”, aumentaría la ganancia de los productores a 214.1 millones de pesos. El almacenamiento del 10% de la producción en los meses de octubre a enero aumentaría la ganancia de los productores a 216.1 millones de pesos. Las exportaciones incrementan la ganancia en 11%. Las alternativas aumentan la ganancia del productor; sin embargo, la fuerte inversión que se requiere para lograr el almacenamiento y los altos costos de exportar determina que se recomiende práctica del calmeo como la medida de control de la oferta más propicia para evitar la volatilidad en los precios. _______________ CONTROL POLICIES BID TO REDUCE PRICE VOLATILITY GUAVA IN THE STATE OF AGUASCALIENTES, MEXICO. ABSTRACT: The seasonality of guava (Psidium guajava L.) production in the State of Aguascalientes causes price volatility. In the months of higher production as October in January, guava prices are lower than the annual average and cause a decrease in the producers' profit; While prices above the average value are presented in the remaining months. With the objective of analyzing how some supply control measures avoid price volatility, the income and profit of guava producers in the year 2012-2015 (base of the situation) and under four hypothetical scenarios were calculated Agronomic management of the crop (pruning and calming), storage and exports. The results indicate that in the year 2012-2015 the gain of the producers of Aguascalientes was 180.3 million pesos. A decrease in production by 8.5% in the months of October in January increased profit by 13%. A scenario similar to the 15% increase in production from February to September achieved thanks to the "calmeo", increasing the producers' profit to 214.1 million pesos. Storage of 10% of production in the months of October to January increased the producers' profit to 216.1 million pesos. Exports increase profit by 11%. The alternatives increase the gain of the producer; However, the strong investment that is required to achieve the storage and high costs of export determination that we recommend the practice of silence as the control measure of supply more propitious to avoid price volatility.

Master thesis

Guayaba Precios Almacenamiento Volatilidad Ganancia Calmeo Guava Prices Supply Volatility Gain Economía Maestría CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS ECONÓMICAS ACTIVIDAD ECONÓMICA PRODUCCIÓN

Mercados de futuros y físicos de petróleo: transmisión de media y volatilidad

RAUL DE JESUS GUTIERREZ (2018)

Este producto fue derivado de un proyecto de investigación auspiciado por la SEP.

Este trabajo propone el modelo VEC-EGARCH bivariado con correlaciones constantes para analizar el proceso de transmisión de la media y volatilidad entre mercados de futuros de crudo y mercados físicos del petróleo mexicano. Los resultados revelan la existencia de patrones de transmisión de información de rendimientos bilaterales con efectos más fuertes de los mercados de futuros hacia los mercados físicos. En tanto que la evidencia de efectos de transmisión de volatilidad bilateral, sólo existe entre los mercados de futuros y el mercado físico del petróleo Olmeca. Los hallazgos empíricos son relevantes para las autoridades gubernamentales y consumidores porque coadyuvan en el diseño de estrategias de cobertura cruzada, que mitigan la exposición al riesgo de precios en el petróleo mexicano.

SEP

Article

Research Subject Categories Petróleo Mercado de Futuros Mercados Físicos Volatilidad Modelo VEC-EGARCH bivariado INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA