Título

Un criterio integral de casualidad para procesos arma

Autor

JULIO CÉSAR CHACÓN HERNÁNDEZ

Colaborador

ROLANDO CAVAZOS CADENA (Asesor de tesis)

Nivel de Acceso

Acceso Abierto

Resumen o descripción

"Este trabajo trata sobre series de tiempo estacionarias en general, y procesos autorregresivos y de promedios m¶oviles (ARMA) en particular. Para una serie de tiempo estacionaria arbitraria, se estudian las propiedades de su funci¶on de autocovarianza y se analizan dos condiciones necesarias y su¯cientes para decidir si una funci¶on dada es de autocovarianza o no. Para un proceso ARMA, se desarrolla un criterio concluyente para decidir si el polinomio autorregresivo del modelo es causal. Dicho criterio involucra la integral de una funci¶on racional sobre el circulo unitario, y est¶a motivado por el teorema del residuo en la teor¶³a de funciones de variable compleja"

"This work concerns stationary time series with discrete time parameter. For a general stationary process, the properties of the corresponding autocovariance function are analyzed and two criteria for deciding if a given function is an autocovariance are studied. For the case of an ARMA process, the causality to the series with respect to the underlying white noise is studied, and a criterion is developed to decide whether or not a given polynomial is causal. Such a criterion is motivated by the residue theorem in the theory of functions of a complex variable"

Fecha de publicación

3 de septiembre de 2010

Tipo de publicación

Tesis de maestría

Versión de la publicación

Versión publicada

Formato

application/pdf

Idioma

Español

Audiencia

Estudiantes

Investigadores

Repositorio Orígen

Repositorio Digital CID-UAAAN

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