Título

MINIMIZING THE RUIN PROBABILITY OF RISK PROCESSES WITH REINSURANCE

Autor

EKATERINA TODOROVA KOLKOVSKA

Nivel de Acceso

Acceso Abierto

Licencia

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

Materias

Teoría de Juegos - (MSC) Insertidumbre - (MSC) CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA - (CTI) MATEMÁTICAS - (CTI) ESTADÍSTICA - (CTI) ESTADÍSTICA - (CTI) ESTADÍSTICA - (CTI)

Resumen o descripción

For two combinations of proportional and excess of loss reinsurance

in a renewal risk process, we investigate existence of the insurer’s adjustment

coefficient as a function of retention levels, assuming that the premiums are

calculated according to the expected value principle. In the classical Poisson

compound case with exponentially distributed claims we prove, under some ad-

ditional assumptions, unimodality of the adjustment coefficient as a function of

the retention levels. For the maximal adjustment coefficient the ruin probabil-

ity is minimal. Our results complement previous work of Waters [8], Centeno

[3] and Hesselager [4].

Editor

Academic Publications Ltd.

Fecha de publicación

2008

Tipo de publicación

Artículo

Versión de la publicación

Versión publicada

Recurso de información

http://cimat.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1008/957

Formato

application/pdf

Idioma

Inglés

Audiencia

Investigadores

Repositorio Orígen

Repositorio Institucional CIMAT

Descargas

257