Título
Instrumentos financieros y especulación del recurso hídrico
Autor
JOSE AGUSTIN BREÑA NARANJO
Nivel de Acceso
Acceso Abierto
Materias
Resumen o descripción
DOI: doi.org/10.24850/b-imta-perspectivas-2021-01
En esta ocasión trataremos un tema que ha generado interés en el sector financiero pero que también ha causado controversia dentro de la comunidad hídrica: la cotización del precio futuro del agua (de California) dentro del mercado de derivados más grande del mundo, el Chicago Mercantile Exchange, cuya razón de ser da entrada a la especulación de los precios de diferentes tipos de derivados existentes, tales como los metales preciosos, los hidrocarburos, los productos agrícolas y, más recientemente, el agua. El mecanismo de operación de estos mercados financieros es a través de “contratos a futuro”, esto es, acuerdos de compra-venta que permiten a inversionistas, tanto individuales como institucionales, utilizar este instrumento para generar fluctuaciones a corto y mediano plazo con el único objetivo de obtener la mayor ganancia económica posible. Si bien la existencia de este instrumento de inversión de futuros de agua (denominado Nasdaq Veles California Water Index) es incipiente y únicamente abarca los precios de los derechos de todas las aguas superficiales y cuatro acuíferos del estado de California, EUA, es necesario comprender las posibles consecuencias ambientales, así como los impactos socio-económicos que este instrumento financiero pudiese generar en la sociedad, principalmente en los sectores de la población más vulnerable, desde un contexto de seguridad hídrica y del derecho humano al agua.
Editor
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
Fecha de publicación
2021
Tipo de publicación
Artículo
Recurso de información
Formato
application/pdf
Fuente
Perspectivas IMTA, no. 1
Idioma
Español
Repositorio Orígen
Repositorio institucional del IMTA
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